Cómo Leer Medias Móviles (MA) y Cómo Usarlas

Al aprender cómo usar el análisis técnico en el trading, una de las primeras cosas que un trader necesita entender son las medias móviles.

Las medias móviles pueden ser utilizadas de varias maneras, y hay muchos tipos diferentes para elegir.

Pero, ¿qué son y cómo los usan los traders? En esta guía, explicaremos qué son las medias móviles y cómo usarlas en una estrategia de negociación.

¿Qué son las medias móviles (MA)?

Las medias móviles son un indicador de seguimiento de tendencias, con sus valores y movimientos basados en precios pasados. Esto significa que la MA no puede alertar a los traders sobre movimientos futuros de precios, pero sería útil al identificar cambios de tendencia. En el análisis técnico, la media móvil (MA) es una de las herramientas más utilizadas.

Los traders pueden estar preguntándose por qué el MA sería útil. Es principalmente porque suaviza la acción del precio y evita fluctuaciones de precio a corto plazo, filtrando el “ruido”.

Eso significa que él está esencialmente calculando el promedio de los altos y bajos del precio durante un determinado número de períodos, utilizando datos históricos del movimiento del precio. Esto se traza al lado del precio en una línea y se actualiza constantemente a medida que el precio cambia.

Tipos de medias móviles

Existen 2 tipos principales de medias móviles que son comúnmente usadas:

1. Media Móvil Simple (SMA)
2. Media Móvil Exponencial (EMA)

¿Cuál es la diferencia entre la media móvil simple y la media móvil exponencial?

La principal diferencia entre el SMA y el EMA es la velocidad. Esto ocurre porque, en su cálculo, el EMA le da más peso a la acción de precio más reciente y menos peso a la acción de precio más antigua. Cuando el precio cambia de dirección o sube/baja, el EMA lo reconoce más rápido, mientras que el SMA tarda más en reaccionar cuando el precio cambia.

Dado que el EMA está más cerca de los cambios de precio, el SMA produce una línea más suave en comparación con el EMA. Sin embargo, la MME siempre se acercará más al precio de mercado actual.

Esta tabla a continuación resume simplemente cuándo es mejor usar el EMA y el SMA:

Nota: También existe la Media Móvil Ponderada, que funciona esencialmente de manera casi similar a la Media Móvil Exponencial.

¿Por qué necesitamos medias móviles?

Necesitamos la media móvil (MA) para identificar tendencias y confirmar reversos. Podemos descifrar hacia dónde tiende el precio en función de dónde está la MA en relación con el precio.

• Precio por encima de la MA=tendencia alcista
• Precio por debajo de MA=tendencia a la baja
• Quiebre de MA = reversión de tendencia

Voy a explicar lo que queremos decir en la ilustración de abajo:

Como se ve en la imagen arriba, cuando el precio cruza una media móvil, señala que hay una reversión en la tendencia. Muchas veces, el precio encontrará soporte en la MA cuando la tendencia es alcista y resistencia en la MA cuando la tendencia es bajista.

Podemos descifrar ampliamente que:

• Cuando el precio está por encima del MA, señala una tendencia alcista y puede ser un buen momento para buy
• Cuando el precio está por debajo de la MA, señala una tendencia a la baja y puede ser un buen momento para vender

Cómo calcular medias móviles

Los traders pueden estar preguntándose por qué hay una necesidad de saber cómo se calculan las diferentes medias móviles cuando pueden simplemente agregarlas a sus gráficos con un clic. Vamos a explicar el porqué.

¿Por qué es importante saber el cálculo de la media móvil?

Esto se aplica a cualquier otro indicador existente: entender cómo funciona un indicador significa que un trader puede ajustar y crear diferentes estrategias a medida que el entorno del mercado cambia.

Es verdad, los indicadores generalmente se calculan y se representan bien en los gráficos para un usuario. Sin embargo, al entender cómo se calcula cada media móvil, esto ayudará a los traders a identificar la MA correcta a utilizar y saber qué configuraciones ajustar para obtener resultados más precisos.

Eso tiene sentido, ¿verdad?

Cómo calcular las diferentes medias móviles.

Como mencionamos arriba, existen 2 tipos principales de medias móviles. Son la Media Móvil Simple (SMA) y la Media Móvil Exponencial (EMA).

Digamos que queremos calcular las MAs de un intervalo de 10 días.

El SMA tomará todos los precios de los últimos 10 días sumados y los dividirá por 10 para obtener el promedio.

O EMA, por otro lado, pesará la diferencia entre el precio del período actual y el EMA anterior y añadirá el resultado al EMA anterior, de modo que el precio más reciente tendrá más peso mientras que el precio más antiguo tendrá menos peso.

Vamos calcular esto junto con el siguiente conjunto de datos de 10 precios:

$ 10, $ 11, $ 11, $ 12, $ 14, $ 15, $ 17, $ 19, $ 20, $ 21

Cálculo de media móvil simple

Para calcular el SMA, sumamos todos los 10 precios y dividimos por 10.

10 + 11 + 11 + 12 + 14 + 15 + 17 + 19 + 20 + 21 = 150

Después solo hay que dividir por el número de períodos – en este caso: 10.

Por lo tanto, podemos concluir que el SMA del período de 10 días es $ 150/10=$ 15.

Cálculo de la media móvil exponencial

Para calcular un EMA, usamos esta fórmula de 3 etapas:

1. Calcular o SMA
2. Calcule el multiplicador para ponderar la EMA.
3. Calcular la MME actual.

Usando el conjunto de datos anterior de 10 valores, establecemos que el SMA es de US$ 15.

Vamos a calcular el paso 2.

La fórmula para calcular el multiplicador de ponderación es la siguiente:

Multiplicador de ponderación=2 ÷ (período de tiempo seleccionado+1)

En nuestro caso,

Multiplicador de ponderación=2 ÷ (10+1)

=0,1818

=18,18%

Usando eso, ahora podemos calcular nuestro EMA usando esta fórmula:

EMA=Precio(t) × k + EMA (y) × (1−k)

donde:

T=hoje

A=ayer

N=número de días en la EMA

k=2÷(N+1)

Agregando nuestros números en la fórmula,

EMA=Precio(t)×k+EMA(y)×(1−k)

=21 x 0.1818 + 15 x (1-0.1818)

=3.8178 + (15 x 0.8182)

=16,0908

Una rápida comparación:

¿Qué períodos de tiempo debemos usar en el cálculo? Podemos ver que la EMA está más cerca del último precio que la SMA. Esto se debe a que el aumento de precio en nuestro conjunto de datos fue calculado con un peso mayor en la EMA que en la SMA.

En el ejemplo anterior, calculamos el SMA y el EMA con 10 días de datos. Esto lo convierte en un SMA / EMA de 10 períodos.

Al calcular las medias móviles, el período de tiempo utilizado debe depender de cuán cerca el trader desea seguir la tendencia.

Esta tabla debe proporcionar una buena estimación:

Claro, estudia bien los gráficos antes de decidir cuántos períodos funcionan mejor para el análisis. técnica siendo conducida. ¡Hablaremos más sobre esto en el próximo capítulo! La mayoría de los traders utiliza períodos de 50 días, 100 días y 200 días, ya que ayudan a identificar los niveles de soporte y resistencia de largo plazo más significativos. El uso de un número mayor de períodos permite que se estudien más datos, lo que permite una visión más imparcial de la tendencia general.

Media móvil natural

En esta sección, explicaremos qué es la media móvil natural y cómo se diferencia de la SMA y la EMA que discutimos anteriormente.

¿Cuál es la media móvil natural y por qué la necesitas?

Creemos que cada mercado tiene sus propias características. Esto significa que el uso de configuraciones predeterminadas genéricas puede no producir resultados precisos. Para llegar a conclusiones precisas sobre las tendencias del mercado, debe haber una media móvil única que atienda específicamente a ese mercado.

Como mencionamos anteriormente, muchos traders siguen los plazos estándar de 50, 100 y 200. Sin embargo, esto no siempre será preciso. Los entusiastas de la media móvil natural creen que, al encontrar la media móvil natural de un mercado, son capaces de capturar las áreas de soporte y resistencia con más precisión. Esto se hace con una combinación de la Razón Áurea (Números de Fibonacci) y movimientos de precios pasados.

¿Cómo uso la media móvil natural?

Es importante notar que las Medias Móviles Naturales funcionan solo en mercados de tendencias. No funcionan en un mercado que se mueve lateralmente.

También es importante observar que la media móvil natural no es una forma diferente de calcular la media móvil, sino una aplicación de las medias móviles existentes. Esto significa que este concepto puede aplicarse tanto a la SMA como a la EMA.

La media móvil natural se basa en Fibonacci. Todo lo que se necesita saber es que Fibonacci es una secuencia matemática que está fuertemente relacionada con la proporción áurea; estos números han demostrado ocurrir naturalmente, son muy agradables a la vista, etc. y Fibonacci proyecta esencialmente que los movimientos del mercado probablemente seguirán esta secuencia (o al menos tenderán a ser atraídos hacia ella).

Para usar la media móvil natural, los traders deben primero conocer los números de Fibonacci.

Los números de Fibonacci son:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 46368, 75025, 121393, 196418, 317811, …

Lo que los traders básicamente necesitan hacer es aplicar cada número de Fibonacci por prueba y error en las configuraciones de período de tiempo EMA o SMA del gráfico. (Si utilizan el EMA o el SMA, depende de cuál creen que es más aplicable al activo que están analizando.)

Por tentativa y error, los traders identifican qué número de Fibonacci proporciona la línea MA con el mayor número de toques de precio, sin ruptura de precio por encima/debajo de ella. Además, el precio no debe estar muy lejos de la línea; si ese es el caso, el marco de tiempo utilizado puede ser demasiado grande.

Vamos a ilustrar esto con USDJPY, gráfico de 8 horas como ejemplo:

Paso 1

Primero, vamos a identificar las tendencias. Como se mencionó anteriormente, la media móvil natural solo funciona en mercados de tendencias.

Como se vio arriba, se identificaron 4 tendencias principales utilizando las flechas doradas.

Paso 2

Ahora, observa el posicionamiento de estas tendencias, ya que un trader tendrá que colocar un indicador de Media Móvil y comenzar a alternar las configuraciones del período de tiempo para descubrir qué número producirá una línea que mejor siga el mercado.

Para este ejemplo, usaremos el Indicador de Media Móvil Exponencial.

stage 3

Cuando el indicador esté en el gráfico, comienza a probar los números de Fibonacci para buscar la Media Móvil Natural. La Media Móvil Natural no debe estar demasiado ajustada ni demasiado suelta; dado que la MA funciona como una línea de soporte o resistencia, la MA debe mantenerse bien a lo largo de las tendencias con tantos puntos como sea posible rebotando de ella.

Por defecto, la longitud (o período de tiempo) se define en 9. Observando la línea azul en relación con las velas en el gráfico, esta línea es muy estrecha; se está moviendo muy cerca del precio. Como aprendimos anteriormente, el MA debe ayudarnos a reducir el “ruido” en el mercado, tener un intervalo de tiempo pequeño no reduce el ruido. A partir de esto, sabemos que necesitamos intentar con un plazo mayor.

Aquí hay algunos números de Fibonacci mayores que 9 que podemos intentar:

13, 21, 34, 55, 89, 144…

Paso 4

Para empezar, vamos a intentar 89.

La captura de pantalla a continuación muestra cómo es la MME cuando el período está definido en 89.

Como podemos decir, 89 es probablemente un período de tiempo muy amplio, ya que el precio no toca los puntos inicial, medio y final de la gran tendencia identificada por las flechas doradas 2 y 3. Por lo tanto, estamos descartando 89 y 144. Y próximo,

13, 21, 34, 55, 89, 144…

Paso 5

Vamos intentar un período de tiempo más corto para ver si puede ser mejor. La captura de pantalla a continuación muestra la EMA con un período de 34 horas.

Como se ve en la captura de pantalla, el precio rebota en la EMA en varios puntos (en cuadros amarillos) dentro de una tendencia. Donde una tendencia continúa, el precio no rompe la EMA. Esto parece ser más preciso en la tendencia a la baja, como podemos ver en las partes circuladas: 2 de las 3 están en la tendencia a la baja.

A partir de esto, podemos decir con seguridad que en una tendencia a la baja, 34 es una fuerte media móvil natural para el USDJPY en este período de tiempo específico. Observe que los precios cambian con el tiempo y nosotros, como traders, debemos permanecer adaptables y flexibles a cualquier condición del mercado.

Este es un concepto bastante simple, pero también muy útil. Una vez que los traders lo comprenden, pueden aplicarlo a cualquier gráfico existente.

Cómo usar medias móviles

Descubra en la próxima sección cómo usar las medias móviles y las principales maneras en que los traders utilizan una MA para identificar señales.

Tipos de interpretación para medias móviles (MA)

Existen 3 maneras principales de usar las medias móviles para la generación de señales:

1. Cruzamiento de precio
2. Cruzamientos de media móvil
3. Cruces Indicadoras

Cada uno de esos cruces puede ser utilizado en escenarios de alta y baja. Las diferencias entre estas 3 formas son la correspondencia de diferentes elementos con la Media Móvil (MA).

Cruzamiento de precio

Este método es una combinación de los datos de precio y de la media móvil. Es el método más simple y popular para interpretar una media móvil.

En el ejemplo anterior, usando el gráfico USD/JPY en el período de 2 horas, con un SMA de 50 períodos representado por la línea azul. Cuando la vela indicada por la flecha roja cierra por debajo de la línea azul, el precio continúa en dirección a la baja. Y cuando la vela indicada por la flecha verde cierra por encima de la línea azul, el precio continúa subiendo en dirección al alza.

Cruzamiento de media móvil

Este método es la combinación de Múltiples Medias Móviles. Donde se genera una señal para actuar cuando las líneas se cruzan en los gráficos de precios.

En este ejemplo anterior, estamos utilizando 2 medias móviles. Se ha añadido una media móvil de 20 períodos (línea naranja) sobre la media móvil de 50 períodos (línea azul). Puedes ver que la línea naranja se acerca al precio. Y la señal para el momento de alza se detecta cuando la línea naranja cruza por encima de la azul, y el momento de baja se detecta cuando la línea naranja cruza por debajo de la azul.

Conforme indicado por las cajas amarillas en la imagen, ¿cuánto momento de alta y baja se detecta? (Consejo: 2 de alta, 2 de baja)

Cruzamiento del Indicador

Por último, pero no menos importante, tenemos el cruce del indicador, que es una combinación de colocar una Media Móvil (MA) en un indicador.

En este ejemplo, tenemos un indicador de tasa de variación (20 períodos) debajo del gráfico de precios. Y ahora, agregaremos un MA de 50 períodos en la ventana del indicador ROC, en lugar del gráfico de precios.

La media móvil de 50 períodos está representada por la línea roja suave, mientras que el ROC está representado por la línea azul clara. Y se genera una señal cada vez que el ROC cruza la media móvil de 50 períodos.

Una señal de venta se genera cuando el ROC cruza por encima del MA de 50 períodos, observa cómo el precio sigue cayendo aún más, ya que el ROC permanece por debajo del MA de 50 períodos.

Una señal de compra se genera en el momento en que el ROC cruza de nuevo por encima de la media móvil de 50 períodos. Los traders también pueden ajustar la sensibilidad de la Media Móvil y de la Tasa de Cambio para generar más señales si el mercado no está tendiendo a grandes movimientos como este ejemplo.

Preguntas Frecuentes

¿Por qué el indicador de media móvil es tan popular?

El indicador de media móvil es uno de los indicadores más populares en el análisis técnico, utilizado por inversionistas y traders. Esto se debe en parte a que las medias móviles son relativamente simples de entender y usar, requiriendo un conocimiento mínimo de estadística u otros conceptos matemáticos complejos.

Sin embargo, la popularidad de las medias móviles también puede atribuirse al hecho de que pueden ser una herramienta de pronóstico altamente eficaz, proporcionando información valiosa sobre las probables tendencias futuras de precios.

¿Cuál es el mejor indicador de media móvil para traders de forex?

No existe un único indicador de media móvil que sea universalmente considerado el mejor para los traders de forex. Cada indicador se destaca en determinados objetivos de negociación, y seleccionar el correcto para las necesidades de un trader dependerá de su estrategia de negociación preferida y tolerancia al riesgo.

Un indicador popular de media móvil es la media móvil simple, que rastrea un valor promedio de un precio durante un determinado período de tiempo. Este tipo de media móvil es ideal para identificar tendencias en movimientos de precios a corto plazo y puede ser especialmente útil cuando se utiliza en conjunto con otros indicadores o herramientas de análisis técnico.

¿Cuál es la mejor combinación de cruce de medias móviles?

Cuando se trata de indicadores de media móvil, hay varias combinaciones diferentes que se pueden usar para obtener mejores resultados de negociación. Quizás la combinación de cruce de media móvil más popular sea una media móvil de 10 días combinada con una media móvil de 20 días.

Ambas las medias móviles se suelen trazar en un gráfico, con los precios subiendo y bajando a lo largo del tiempo para indicar las tendencias del mercado. Cuando estas dos medias móviles se cruzan de tal manera que la media móvil más corta cruza por encima de la media móvil más larga, esto se llama cruce alcista.