Backtesting: La Herramienta para Traders de Criptomonedas

Pruebas retrospectivas Es una simulación matemática utilizada por los traders para evaluar el desempeño de una estrategia de negociación. La simulación aprovecha los datos históricos del mercado en un intento de calcular el desempeño de una estrategia de negociación en el pasado.

En su esencia, el pruebas retrospectivas es una manera de que los traders intenten prever si una estrategia será rentable o no cuando se implemente con capital real. Los comerciantes usan pruebas retrospectivas para filtrar cualquier estrategia que no haya sido rentable históricamente.

Aunque el rendimiento histórico no garantiza resultados futuros, el pruebas retrospectivas Todavía es la manera más confiable de identificar estrategias robustas. Es necesario estudiar estas simulaciones para filtrar estrategias que claramente presentan un rendimiento inferior. Así, tenemos más posibilidades de ganar dinero y no necesitamos probar estrategias con fondos reales.

A medida que las herramientas de negociación de criptomonedas se volvieron más populares, lo mismo ocurrió con el pruebas retrospectivas Hoy, se recomienda que los traders prueben completamente todas las estrategias antes de lanzarlas en el salvaje mercado de criptomonedas. De esta manera, podemos ganar confianza en que la estrategia tiene potencial para funcionar de manera ideal.

Requisitos de Datos de Backtesting

Antes de comenzar las estrategias de pruebas retrospectivas, debemos entender los diferentes tipos de datos que los desarrolladores usan para crear herramientas de pruebas retrospectivas y cómo cada uno de ellos representa el mercado del mundo real.

Dados del Candelabro

La manera más común de implementar una herramienta de pruebas retrospectivas Es que los desarrolladores utilizan datos de velas OHLCV. La razón por la cual la mayoría de los desarrolladores usa estos datos es porque están fácilmente disponibles.

Desafortunadamente, aunque son los datos más fáciles de acceder para construir estas herramientas, son los datos menos confiables. De hecho, usar datos de velas OHLCV para ejecutar pruebas retrospectivas puede ser la diferencia entre construir una estrategia rentable y perder tu dinero.

La situación se vuelve aún peor cuando los traders utilizan datos de velas agregados de fuentes como CoinMarketCap. Los datos agregados no son una representación válida de las órdenes reales que estaban disponibles en un intercambio específico en ese momento.

No uses datos de velas para crear herramientas de backtesting.

Datos de Negociación Tick por Tick

Los datos comerciales tick-by-tick pueden ser un componente útil para herramientas de pruebas retrospectivas históricas. Las negociaciones de ticks individuales son las negociaciones exactas que se ejecutaron en una bolsa en cada momento. Estas negociaciones individuales representan órdenes reales que fueron completadas, por lo que sabemos con certeza que debe haber habido una orden abierta disponible a ese precio en la bolsa.

Aunque los datos de negociación de ticks pueden ser un aspecto poderoso de los servicios de pruebas retrospectivas, todavía serán solo un poco más precisos que los datos de velas OHLCV. Los puntos de datos comerciales individuales no proporcionan información sobre el estado del libro de órdenes en el momento de la negociación. Como resultado, los desarrolladores no pueden evaluar con precisión qué órdenes estarían disponibles en el intercambio en ese preciso momento en que se ejecuta una negociación simulada.

El uso de datos comerciales tick por tick para herramientas de backtesting es desaconsejado.

Datos Instantáneos del Libro de Pedidos

El último tipo de dados común en las herramientas de pruebas retrospectivas son los instantáneos del libro de pedidos. Los instantáneos del libro de pedidos proporcionan el estado exacto de un mercado en el momento del instantáneo. La intención es tener una representación completa de cuáles pedidos estaban disponibles en la bolsa en un momento determinado.

Al crear herramientas de pruebas retrospectivas, este es el tipo de datos más poderoso que se puede utilizar. Como los datos incluyen las órdenes precisas que estaban disponibles en el momento en que se simula una negociación, podemos calcular las negociaciones exactas que podríamos realizar y el precio de cada una de esas negociaciones.

Las instantáneas del libro de pedidos permiten que los desarrolladores simulen el impacto del spread de compra y venta, deslizamiento y liquidez.

Los instantáneos del libro de pedidos son altamente recomendados como el tipo de datos para herramientas de retroceso.

Fuentes de Datos

La principal fuente de datos del libro de órdenes es cada intercambio de criptomonedas individual. En la mayoría de los casos, estos datos se transmiten en vivo a través de los websockets de un exchange. Sin embargo, debido al gran volumen de datos, los exchanges generalmente no almacenan estos datos a largo plazo. Esto significa que, una vez que los datos son enviados a través de un websocket de exchange, desaparecen para siempre.

A menos, por supuesto, que alguien recoja los datos de la bolsa y los haga disponibles a través de un servicio tercerizado. Aquí es donde entran en escena los proveedores de datos. Los proveedores de datos son esencialmente empresas que agregan datos en cada intercambio y los almacenan para que otras personas puedan acceder a ellos posteriormente.

Los proveedores de datos para instantáneas históricas del libro de órdenes son pocos y distantes entre sí. Debido al suministro limitado de estos datos, los desarrolladores han recurrido a conjuntos de datos alternativos, como velas OHCLV, que pueden causar imprecisiones para pruebas retrospectivas. Como resultado, la mayoría de las herramientas de pruebas retrospectivas disponibles en el mercado hoy distorsionan el rendimiento de las estrategias.

Después de una reciente asociación entre Shrimpy y Kaiko, Shrimpy ahora es capaz de ofrecer un catálogo histórico completo de instantáneas del libro de órdenes en todos los principales intercambios. Desde 2014, Kaiko ha estado recopilando meticulosamente datos comerciales tick por tick, instantáneas del libro de órdenes y velas OHLCV.

Los desarrolladores pueden acceder a estos datos a través de las API de desarrollador de Shrimpy. Usando el modelo simple de precios bajo demanda, los clientes pueden consultar instantáneas en diferentes plazos, pares de negociación e intercambios.

Kaiko proporciona los datos más precisos del mercado. Ahora, cualquier desarrollador puede acceder a los datos de Kaiko para simular. pruebas retrospectivas con precisión a través de las APIs de Shrimpy.

Simulando un Backtest

Para calcular con precisión el desempeño de una estrategia, un prueba retrospectiva requiere los números más exactos posibles. Algunos factores que deben ser considerados durante un prueba retrospectiva incluyen:

• Tasa de negociación de la bolsa
• El spread de compra y venta para el par de negociación.
• Derrapaje del mercado en el libro de ofertas.
• Tiempo para cada negociación individual

Al simular la compra de un activo, debemos utilizar el precio de oferta en el libro de órdenes. Si estás en la bolsa, el mejor precio de oferta es el precio más bajo que alguien en la bolsa está dispuesto a vender el activo. No olvides tener en cuenta también la tarifa de negociación y el deslizamiento.

Usando el libro de órdenes en la figura 1 como ejemplo, vamos a imaginar que queremos comprar 1,500 USDT de ENJ. Para este ejemplo, supongamos que este libro de órdenes es para Binance, que tiene una tarifa de negociación básica del 0.1%.

Podríamos simular la compra de 1,500 USDT en ENJ aumentando gradualmente el precio de nuestro pedido sobre el libro de órdenes hasta que hayamos comprado nuestro valor deseado de 1,500 USDT en ENJ. Las negociaciones consecutivas que ejecutaríamos incluyen lo siguiente:

• Compré 1151,74904126 ENJ a 0,20559424 USDT cada uno = 236,97296881 USDT + 0,2369729 USDT en tarifas (1262,79005829 USDT restantes)
• Compré 2.559,954 ENJ a 0,20640294 USDT cada uno = 528,38203186 USDT + 0,52838203 USDT en tasas (733,8796444 USDT restantes)
• Compré 1992,51418976 ENJ a 0,20659518 USDT cada uno = 411,64382769 USDT + 0,41164382 USDT en tasas (321,82417288 USDT restantes)
• Compré 1555,85587451 ENJ a 0,20663894 USDT cada uno = 321,50267164 USDT + 0,32150267 USDT en tarifas (0 USDT restante)

Observe que había un sobrante en el libro de pedidos que no podríamos comprar al precio de 0,20663894. La cantidad que no compramos permanecería en la bolsa para que otro participante del mercado la tomara.

En total, compramos exactamente 7260.08410553 ENJ después de que se completaron todas las negociaciones. Si hubiéramos utilizado solo datos de velas OHLCV, nuestra estimación probablemente habría sido tan distante como 7319.76112984. Esta es una diferencia de casi 60 ENJ o casi 1%. Puede que no parezca mucho, pero ese pequeño porcentaje aumenta increíblemente rápido si estamos simulando cientos o miles de negocios.

Después de que la simulación de negociación esté completa, registra los resultados del pedido para que podamos usar esos fondos para negociar con otro activo posteriormente. prueba retrospectiva. Usando este registro comercial detallado, podemos mantener registros meticulosos de cada negociación que se ha realizado durante el prueba retrospectiva Esos registros pueden ser utilizados para calcular estadísticas adicionales, como el volumen de negociación que ejecutamos, cuántas transacciones realizamos y la frecuencia de compra o venta de un determinado activo.

Resultados de Desempeño

Calcular el rendimiento de una estrategia es simple. Todo lo que necesitamos hacer es calcular el valor de nuestro portafolio al inicio del prueba retrospectiva y compararlo con el valor de nuestro portafolio al final del prueba retrospectiva.

El valor de una cartera se calcula multiplicando el valor de cada activo que poseemos por el precio de ese activo y sumando los valores de todos los activos de la cartera.

Al hacer este cálculo al inicio del prueba retrospectiva y nuevamente al final del prueba retrospectiva, podemos obtener la variación de valor de nuestro portafolio a lo largo del prueba retrospectiva.

El cálculo del rendimiento se puede realizar utilizando la ecuación:

Desempeño = [( Vf – Vi) / Vi] x 100

Donde,

• Vf Es el valor final de la cartera.
• Vi Es el valor inicial de la cartera.
• Multiplica por 100 para convertir de un decimal a un porcentaje.

Observe que el objetivo de un prueba retrospectiva no es solo optimizar el rendimiento. Esencialmente, solo porque una estrategia específica funciona bien en las condiciones de prueba retrospectiva, eso no significa automáticamente que sea una buena estrategia. También debemos considerar la consistencia y robustez de la estrategia.

Consistencia de backtesting– La capacidad de producir resultados similares en diferentes períodos históricos y condiciones de mercado variables.

Robustez de la prueba de vuelta– La capacidad de producir resultados similares incluso cuando se realizan pequeñas modificaciones en los parámetros de la estrategia.

Una estrategia sin robustez puede sufrir grandes oscilaciones de desempeño incluso cuando se realizan las menores modificaciones en los parámetros de una estrategia. De la misma manera, una estrategia que no es consistente probablemente experimentará resultados muy diferentes al probar diferentes períodos históricos.

En el caso ideal, queremos usar una estrategia que pueda ser probada en cualquier período histórico y producir resultados similares. De la misma manera, el rendimiento de nuestra estrategia no debe sufrir grandes oscilaciones cuando se hacen pequeños cambios en la estrategia.

Estrategias sin consistencia o robustez pueden llevar a un desempeño futuro ampliamente impredecible. Si el prueba retrospectiva de una variedad de períodos históricos y configuraciones para nuestra estrategia producir resultados muy variados, esto puede indicar que nuestra estrategia es impredecible. En ese caso, seleccionar solo una única configuración o período de pruebas retrospectivas Para evaluar, sería esencialmente sobreajustar la estrategia a una situación particular. Los resultados de un prueba retrospectiva de sobreajuste no serían una representación general de la estrategia.

Un ejemplo de estrategia consistente que encontramos es el reequilibrio. En la gran mayoría de los casos, el reequilibrio superó al hodling. Incluso cuando ajustamos el período de reequilibrio de 1 hora a 1 día y luego a 1 mes.

Sinalizadores Rojos de Backtest

Debido a la naturaleza técnica del pruebas retrospectivas, a veces es difícil identificar si un prueba retrospectiva es confiable. Los siguientes elementos de alerta te ayudarán a identificar si los resultados de un prueba retrospectiva son razonables. Esta no es una lista extensa, pero sí algunos de los casos más comunes.

• El rendimiento aumenta después de cada negociación. Si el rendimiento aumenta consistentemente, especialmente después de cada negociación, esto puede indicar que hay un error de cálculo en la lógica de negociación.
• Crecimiento exponencial consistente de los fondos. Cuando los resultados de desempeño de un prueba retrospectiva crecen exponencialmente a lo largo del tiempo, esto generalmente puede ser el resultado del uso de velas OHLCV para las simulaciones de negociación o indica un error de cálculo que es un porcentaje de descuento.
• Las estrategias de negociación de alta frecuencia no disminuyen de valor. En general, una estrategia que negocia una cantidad significativa perderá valor debido a las tarifas de negociación. Si una estrategia de negociación de alta frecuencia no pierde valor, el prueba retrospectiva puede no considerar tasas de cambio.
• Los mercados de baja liquidez funcionan de la misma manera que los mercados de alta liquidez. Un simple wa y para detectar si una herramienta de pruebas retrospectivas Usar datos de velas OHLCV o datos agregados es ejecutar la estrategia en un mercado de baja liquidez que normalmente tiene un gran spread. La negociación de alta frecuencia en un mercado de baja liquidez debe resultar en grandes pérdidas de portafolio.
• Cambiar las intercambios no impacta los resultados. Cada intercambio tiene diferentes tasas de liquidez y negociación. Al probar estrategias en diferentes intercambios, deberías obtener resultados diferentes. Si obtienes los mismos resultados en bolsas diferentes, eso sugiere que la herramienta de pruebas retrospectivas Está usando datos agregados y no utiliza la tasa de negociación correcta para cada bolsa individual.

Antes de aceptar los resultados de un prueba retrospectiva Por el valor nominal, usa estas banderas rojas para identificar problemas con las negociaciones simuladas.

Conclusiones

Hubo algunos temas principales a lo largo de este artículo. En primer lugar, demostramos cómo puede ser difícil construir una herramienta robusta de pruebas retrospectivas Sin embargo, al mismo tiempo, pudimos ilustrar la importancia de probar una estrategia antes de implementarla en vivo.

El primer paso para construir una estrategia de pruebas retrospectivas siempre ha sido tener datos de alta calidad. Sin datos de cartera de pedidos de alta calidad, los resultados serán altamente imprecisos. En última instancia, tomar decisiones basadas en herramientas de pruebas retrospectivas Las defectuosas pueden ser caras. Esto puede llevarnos a tener expectativas poco realistas para una estrategia que corroe nuestro portafolio.

Al crear una herramienta de pruebas retrospectivas, no te olvides de simular las tasas de negociación, deslizamiento y el spread de compra y venta. Cada uno de estos aspectos de un prueba retrospectiva puede hacer una gran diferencia. Eliminar incluso uno de esos componentes del prueba retrospectiva puede ser la diferencia entre una estrategia rentable y una no rentable.

Por fin, antes de implementar una estrategia basada en pruebas retrospectivas, sigue probando. Cuando creas que has terminado la prueba, prueba de nuevo. En lugar de 100 pruebas, realiza 100,000 pruebas. Pruebas retrospectivas Es la mejor manera de entender el comportamiento de una estrategia. Intenta formular nuevas hipótesis para estrategias y probar esas hipótesis para identificar nuevas estrategias. Continúa el ciclo de experimentación hasta encontrar estrategias que funcionen para ti.

Preguntas Frecuentes

1. ¿Qué es el backtesting?

Pruebas retrospectivas Es una simulación matemática utilizada por los traders para evaluar el desempeño de una estrategia de negociación. La simulación aprovecha los datos históricos del mercado en un intento de calcular el desempeño de una estrategia de negociación en el pasado.

2. ¿Por qué es importante el backtesting?

O pruebas retrospectivas Es importante porque permite que los traders evalúen la viabilidad de una estrategia de negociación antes de implementarla con capital real. Esto ayuda a filtrar estrategias que no han sido lucrativas históricamente y aumenta las posibilidades de éxito.

3. ¿Cuáles son los diferentes tipos de datos utilizados en el backtesting?

Los diferentes tipos de dados usados en pruebas retrospectivas incluyen datos de velas OHLCV, datos de negociación tick-by-tick e instantáneas del libro de órdenes. Las instantáneas del libro de órdenes son las más recomendadas debido a su precisión y capacidad de simular el impacto del spread de compra y venta, deslizamiento y liquidez.

4. ¿Qué son los señalizadores rojos en el backtesting?

Sinalizadores rojos en pruebas retrospectivas son indicadores de que los resultados de un prueba retrospectiva pueden no ser confiables. Esto incluye un rendimiento que aumenta consistentemente después de cada negociación, crecimiento exponencial de los fondos, estrategias de negociación de alta frecuencia que no disminuyen de valor, mercados de baja liquidez que funcionan de la misma manera que los mercados de alta liquidez y cambios de intercambios que no impactan los resultados.

5. ¿Cómo calcular el rendimiento de una estrategia de backtesting?

El desempeño de una estrategia de pruebas retrospectivas puede ser calculado comparando el valor del portafolio al inicio del prueba retrospectiva con el valor del portafolio al final del prueba retrospectiva La fórmula para calcular el rendimiento es:

Desempeño = [( Vf – Vi) / Vi] x 100

Donde,

• Vf Es el valor final de la cartera.
• Vi Es el valor inicial de la cartera.
• Multiplica por 100 para convertir de un decimal a un porcentaje.

Resumiendo

O pruebas retrospectivas Es una herramienta esencial para los traders que desean evaluar el desempeño de sus estrategias de negociación antes de implementarlas con capital real. Al usar datos de alta calidad, como instantáneas del libro de órdenes, y simular factores como tarifas de negociación, deslizamiento y spread de compra y venta, los traders pueden obtener una visión más precisa del comportamiento de sus estrategias. Es crucial seguir probando y ajustando estrategias para identificar aquellas que son consistentes y robustas. Al seguir estas prácticas, los traders pueden aumentar sus posibilidades de éxito en el mercado de criptomonedas.