¿Cómo funcionan los Expert Advisors en MetaTrader?

Con los programas de computadora siendo responsables de la mayor parte de la actividad comercial en muchos de los principales mercados financieros, no es sorpresa que los inversionistas minoristas estén optando por la opción de negociar utilizando algoritmos. Los beneficios de cambiar a la negociación basada en programas pueden ser particularmente atractivos, y algunas corredoras han hecho mucho más fácil dar el primer paso en el proceso.

Ahí es donde entra el servicio de Expert Advisors proporcionado por MetaTrader. Permite que los traders con cuentas en corredoras que soportan las plataformas MetaTrader 4 (MT4) y MetaTrader 5 (MT5) desarrollen sus propios programas, o utilicen aquellos que han sido desarrollados por otros traders. Las decisiones de negociación pueden entonces ser totalmente automatizadas. Así es como funcionan los Expert Advisors.

Histórico de Expert Advisors de MetaTrader

Ya sea que estés adoptando ideas de otro ser humano o un modelo construido por un programador de computadora externo, es importante realizar la debida diligencia para verificar si tu fuente es legítima. En este aspecto, el servicio de Expert Advisors tiene una alta puntuación.

La plataforma MT4 fue introducida por primera vez en 2005 y la MT5 llegó al mercado en 2009. Entre ellas, las dos plataformas son las más populares para el comercio de divisas en el mundo. Con millones de traders utilizándolas diariamente, han sido exhaustivamente probadas y ahora representan una opción confiable y robusta para los traders.

Los recursos diseñados para permitir que los traders incorporen operaciones basadas en algoritmos han estado presentes desde el primer día, por lo tanto, la función Expert Advisors también ha sido ampliamente probada. Alinear sus plataformas con el cambio de todo el mercado hacia la negociación basada en programas fue un movimiento inteligente de MetaQuotes Software, propietaria de MT4 y MT5.

En 2006, la negociación algorítmica representó apenas alrededor del 25% del volumen del mercado forex, pero en 2016, más del 80% de las órdenes de moneda fueron ejecutadas utilizando algoritmos de negociación. La historia en los mercados de acciones fue similar. En 2003, solo el 15% del volumen del mercado accionario de EE. UU. estaba basado en algoritmos, y ese número aumentó al 70% en 2010.

Otros mercados también pueden ser negociados a través de Asesores Expertos, con índices de acciones y materias primas entre los grupos de activos que pueden ser negociados utilizando modelos algorítmicos. Como resultado de esta funcionalidad fácil de usar, alguien con una cuenta MT4 en la corredora IG, por ejemplo, puede usar Asesores Expertos para negociar en más de 80 mercados.

Con la reputación y credibilidad de los Expert Advisors de MetaTrader verificadas, vale la pena considerar cómo sacar el máximo provecho del servicio.

La primera decisión a tomar es si deseas usar Asesores Expertos para crear señales, que luego consideras y negocias manualmente, o configurar tu cuenta para que el EA ejecute la negociación automáticamente en tu nombre.

Si seleccionas la opción totalmente automatizada, los parámetros de entrada y salida de negociación podrán ser incluidos en el programa, junto con órdenes de stop-loss y take-profit. Te beneficias de todas las funcionalidades de las plataformas de negociación MT4/MT5, pero no necesitas estar mirando una pantalla 24 horas al día, 7 días a la semana.

Asesores Expertos – ¿Crea el tuyo propio o usa uno creado por otros?

Después de establecer si estás optando por una negociación semi o totalmente automatizada, la siguiente cuestión es si debes negociar usando modelos construidos con tu propio código o descargar un modelo listo para usar creado por otro programador.

Configurar tus propios programas puede ser demorado, pero también gratificante. Existen muchas guías para ayudarte a aprender cómo aprovechar al máximo el lenguaje MetaQuotes (MQL), o puedes usar ‘asistentes’ que aceleran el proceso.

Un programa de EA puede basarse en datos de varios mercados diferentes al mismo tiempo. Si su modelo, en última instancia, lleva a la toma de una decisión de negociación en EURUSD, entonces aún podrá tener en cuenta puntos de datos de mercados como oro, índices de acciones u otros pares de monedas. Cuando estas señales se alinean, su negociación de eurodólar está reservada.

Gracias a la gran comunidad MQL, también es posible descargar y aplicar modelos EA creados por otros traders. Algunos de ellos son gratuitos, mientras que otros cobran una tarifa. Cualquiera que sea la opción elegida, es importante notar que nuevos modelos pueden ejecutarse en modo de cuenta demo para que puedas probar su rendimiento antes de negociar con dinero real.

El backtesting, el proceso de ejecución de un modelo a través de un entorno de mercado simulado, también es posible y permitirá establecer cómo habría sido el desempeño de la negociación durante períodos anteriores. Esto puede consumir mucho tiempo y variables como el deslizamiento pueden no ser totalmente consideradas en los resultados de desempeño hipotéticos. A pesar de estos desafíos, es una parte valiosa del proceso y en la que vale la pena invertir tiempo.

¿Cuáles son algunas de las métricas utilizadas en Asesores Expertos?

Los Asesores Expertos trabajan aplicando una serie de reglas de sí/no a las situaciones del mercado. Un ejemplo simple sería el uso de técnicas de reversión a la media en GBPUSD. Puede aplicarse a cualquier período de tiempo soportado por las plataformas MetaTrader, con scalpers enfocándose en plazos de un minuto y modelos de tendencias utilizando gráficos de precios diarios, semanales o mensuales.

El gráfico a continuación ilustra momentos en los que, en un gráfico de precios horarios, el precio se alejó de la SMA en 2 desviaciones estándar. El movimiento hacia arriba que rompió la parte superior de la Banda de Bollinger desencadenó una señal de venta, y el movimiento hacia abajo, una señal de compra.

GBPUSD – Gráfico de precios por hora – Bandas de Bollinger 2 SD | Fuente: IG

La creación de un EA que negocia usando los parámetros de la Banda de Bollinger resultaría en la señalización del modelo siempre que se activaran esos señales. Si optas por la negociación totalmente automatizada, el modelo ejecutará una negociación en tu nombre. Los parámetros utilizados para cerrar la negociación pueden ser cuando el precio regresa al mismo nivel de la SMA de 20.

Las configuraciones predeterminadas de las plataformas MT4 y MT5 incluyen más de 30 indicadores y osciladores. Si tienes una métrica específica que no está en esta lista, existe la opción de descargarla e incluirla en tu análisis. Esto significa que puedes crear un conjunto de parámetros diseñados para adaptarse a tu estilo de negociación.

Prós de usar Asesores Expertos

Ya hemos mencionado el hecho de que MetaTrader y los Expert Advisors han estado operando durante décadas y son confiables desde el punto de vista operativo. Otro beneficio de esta historia es la comunidad en línea que ha crecido en torno a los EAs a lo largo de muchos años. Es un excelente lugar para compartir ideas, hacer preguntas o reunir conceptos.

Después de tener la idea de una estrategia, solo necesitas hacer clic en un botón para configurar la negociación para que sea automatizada. Esto significa que aprovecharás más oportunidades de negociación porque tu cuenta registrará transacciones mientras estés ocupado de otra manera. También significa que puedes concentrarte en tu trabajo diario o en tus compromisos de estilo de vida y, al mismo tiempo, obtener exposición a los mercados financieros.

Si decides comprar y descargar un EA de otro programador, hay algunos que ya están siendo utilizados por innumerables otros traders. No olvides que este camino significa que aún dependes de terceros para tomar las decisiones correctas con tu dinero, pero hay cierto consuelo que proviene de los registros y de los históricos de revisión de algunos de los EAs que están disponibles.

Uno de los mayores beneficios de los Expert Advisors es que eliminan la emoción de la negociación. Un elemento clave para una negociación exitosa es tener una estrategia clara y ser disciplinado al implementarla. La creación de un modelo es una forma ideal de implementar este enfoque, aunque, por supuesto, se recomienda algún monitoreo.

Es importante recordar también que el servicio de Expert Advisors es bastante flexible. Puede aplicarse a una amplia variedad de mercados y existen modelos que se adaptan a su estilo natural de negociación. Ya sea que opte naturalmente por el scalping forex o por la ejecución de una estrategia de momentum de acciones a largo plazo, los Expert Advisors pueden ayudarlo a prepararse para perseguir sus objetivos utilizando algoritmos y negociación automatizada.

Contras del uso de Expert Advisors

La funcionalidad de los Expert Advisors es ideal para muchos y puede resultar en mejores retornos comerciales, pero aún existen trampas potenciales a tener en cuenta.

Un miedo común experimentado por todos los traders sistemáticos es que ocurra un “cambio de paradigma”. Esto se aplica tanto a modelos ejecutados en grandes fondos de cobertura como a traders que utilizan EA.

Negociar con algo requiere tener fe en su modelo y ser capaz de acomodar negociaciones perdedoras y ganadoras. El enfoque se basa en la confianza de que una estrategia estará correcta “al final”, gracias a todas las pruebas retrospectivas realizadas. Sin embargo, si hay un cambio de paradigma, podrías terminar perdiendo negociaciones tras perder negociaciones y arruinar tu cuenta antes de darte cuenta de que el modelo ya no es efectivo.

Los factores que podrían causar tal perturbación están en gran parte relacionados con análisis fundamentales y acontecimientos noticiosos. Los modelos informáticos probados a lo largo de períodos de condiciones de mercado relativamente calmadas pueden volverse menos efectivos cuando eventos como guerras, choques en los precios del petróleo y eventos políticos sorpresivos, como la votación del Brexit, impactan el mercado.

Uno de los errores comunes en torno a la negociación basada en algoritmos es que los grandes fondos cuantitativos que dominan el mercado confían tan implícitamente en el código que siempre ejecutan sus modelos. La realidad es que, a veces, habrá intervención humana, con los gestores de fondos decidiendo apagar sus modelos hasta que las condiciones “normales” regresen.

La mecánica de llevar a cabo una negociación también puede crear desafíos. Slippage es el término que describe la diferencia entre el precio que un trader intenta ejecutar y el precio que realmente paga. Con los precios moviéndose casi instantáneamente, los traders no pueden evitar el hecho de que están lidiando con un objetivo en movimiento, y las estrategias a corto plazo, en particular, pueden fallar debido a que los modelos no son capaces de ejecutar a los precios deseados.

El uso de un servidor virtual privado (VPS) puede reducir la cantidad de deslizamientos sufridos. Este enfoque implica colocar tu modelo en un servidor cercano a una bolsa, para que la baja latencia resulte en una ejecución de negociación más eficiente.

La negociación VPS también evita otro problema asociado a los Expert Advisors: solo funciona en computadoras que están encendidas. Si estás negociando en casa o en el teléfono y lo apagas, tu modelo EA dejará de negociar.

Cómo configurar usando Asesores Expertos

La mayor parte del trabajo asociado a la creación de un Asesor Experto está relacionado con la investigación y prueba de modelos. El proceso de configuración para usar EAs es, en comparación, muy simple.

El primer paso es registrarse en un bróker que ofrezca negociación utilizando MT4 o MT5. Muchos de los mejores brókers del mercado lo hacen gracias a la popularidad de las plataformas MetaTrader y del servicio de negociación EA.

Después de registrarte, solo sigue las instrucciones para descargar la plataforma MT4 o MT5. Esto se puede hacer en dispositivos de escritorio o portátiles, pero la EA actualmente no es compatible con el formato WebTrader de las plataformas MetaTrader.

Estarás entonces listo para crear tus propios EAs o descargar los de otras personas.

Pensamientos finales

La mayoría de los pros y contras del uso de modelos de negociación sistemáticos se extienden a todos los fondos cuantitativos, no solo a los Expert Advisors de MetaTrader. El atractivo del enfoque se demuestra por el hecho de que los algoritmos son responsables de gran parte de la actividad del mercado. Esto demuestra que algunos programadores están acertando y obteniendo rendimientos consistentes a largo plazo.

El proceso de desarrollo de las habilidades necesarias para ser parte de este grupo es facilitado por la funcionalidad amigable de los Expert Advisors. Es posible profundizar en el tema hasta donde desees y, si así lo decides, pasar a una programación de nivel superior. Comenzar a usar EAs es un excelente primer paso, ya que puede involucrar el desarrollo de tu propio código o aprender cómo funciona un código importado.

Cualquiera que sea el camino que tomes, el backtesting es un excelente lugar para comenzar tu investigación. Es un proceso que consume tiempo y tu modelo negociará lo que sucedió, no lo que puede suceder en el futuro. Sin embargo, es un proceso con el que vale la pena comprometerse.

Ejecutar un modelo en modo de cuenta demo es el siguiente paso lógico. Esto puede dar una imagen más clara sobre si puede ser rentable, pero puede no tener en cuenta el deslizamiento, lo cual es de mayor importancia si estás ejecutando una estrategia de scalping.

Construir o comprar un modelo de negociación es la primera parte del proceso, y empezar a confiar en él para negociar con dinero real es un gran paso a dar. De igual importancia es la necesidad de usar un corredor confiable. Esta lista de los mejores corredores de MetaTrader incluye empresas reguladas que ofrecen precios competitivos para ayudar a que tu negociación comience de la mejor manera posible.